PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с VXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 4.49%/yr vs 8.83%/yr for VXUS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.42%.

IBBQ

1 день
0.54%
1 месяц
2.51%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.79%
1 год
40.36%
3 года*
13.02%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.83%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%-2.87%

Correlation

The correlation between IBBQ and VXUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.56

The correlation between IBBQ and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и VXUS

Секторы
IBBQ
VXUS

Здравоохранение

99.9%
7.1%

Финансовые услуги

0.1%
22.3%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

IBBQ
99.9%
VXUS
7.1%

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

IBBQ

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

VXUS
5.0%

Энергетика

IBBQ

-

VXUS
5.2%

Промышленность

IBBQ

-

VXUS
16.1%

Недвижимость

IBBQ

-

VXUS
2.6%

Технологии

IBBQ

-

VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

IBBQ

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBPIBBQ с BIS
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IBBQ vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.01

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.86

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

11.00

+4.49

IBBQ vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и VXUS

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-35.97%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.27%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-13.58%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-29.44%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-8.20%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и VXUS

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.87%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

14.09%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

16.11%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

16.23%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

17.21%

+4.68%

Сравнение комиссий IBBQ и VXUS

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и VXUS

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VXUS в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.84%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and VXUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (7.73%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.83% vs 4.49% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.83% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for VXUS.

VXUS has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.84% for IBBQ.

IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while VXUS is Global Equities. IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.05% for VXUS.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор