PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с IEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и IEZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
2.83%
IBBQ
IEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.00

IEZ:

-0.78

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.15

IEZ:

-0.97

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.02

IEZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.00

IEZ:

-0.37

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.01

IEZ:

-1.98

Индекс Язвы

IBBQ:

7.77%

IEZ:

14.27%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.79%

IEZ:

36.14%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

IEZ:

-92.52%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.36%

IEZ:

-74.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью -17.89%.


IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-11.77%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEZ

С начала года

-17.89%

1 месяц

-17.61%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-28.58%

5 лет

19.65%

10 лет

-9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и IEZ

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.


График комиссии IEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEZ: 0.42%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и IEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

IEZ
Ранг риск-скорректированной доходности IEZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.00
IEZ: -0.78
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.15
IEZ: -0.97
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.02
IEZ: 0.87
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.00
IEZ: -0.70
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.01
IEZ: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа IEZ равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.78
IBBQ
IEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IEZ

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IEZ в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
2.17%1.76%0.97%0.65%1.19%2.08%2.27%1.81%3.41%0.91%2.40%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IEZ

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-34.51%
IBBQ
IEZ

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IEZ

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 11.96%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
24.49%
IBBQ
IEZ