PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBBQ с IEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBBQ с IEZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).

IBBQ и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBBQ или IEZ.

Корреляция

Корреляция между IBBQ и IEZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

-0.36

IEZ:

-0.68

Коэф-т Сортино

IBBQ:

-0.27

IEZ:

-0.80

Коэф-т Омега

IBBQ:

0.97

IEZ:

0.89

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

-0.23

IEZ:

-0.32

Коэф-т Мартина

IBBQ:

-0.77

IEZ:

-1.55

Индекс Язвы

IBBQ:

8.79%

IEZ:

16.00%

Дневная вол-ть

IBBQ:

22.29%

IEZ:

36.44%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

IEZ:

-92.52%

Текущая просадка

IBBQ:

-23.46%

IEZ:

-73.44%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью -13.48%.

IBBQ

С начала года

-5.36%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-7.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEZ

С начала года

-13.48%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-18.07%

1 год

-24.64%

5 лет

20.09%

10 лет

-8.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBBQ и IEZ

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и IEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг риск-скорректированной доходности IEZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа IEZ равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IEZ

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IEZ в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.19%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		2.06%1.76%0.97%0.65%1.19%2.08%2.27%1.81%3.41%0.91%2.40%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IEZ

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IEZ

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...