PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBBQ returned 13.38%/yr vs 20.68%/yr for IEZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и IEZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%-21.21%

Correlation

The correlation between IBBQ and IEZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.25

The correlation between IBBQ and IEZ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBBQ и IEZ

Секторы
IBBQ
IEZ

Здравоохранение

98.3%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.8%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Здравоохранение

IBBQ
98.3%
IEZ

-

Финансовые услуги

IBBQ
0.0%
IEZ

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

IEZ

-

Энергетика

IBBQ

-

IEZ
98.8%

Промышленность

IBBQ

-

IEZ
0.6%

Недвижимость

IBBQ

-

IEZ

-

Технологии

IBBQ

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с USOIEZ с VDE

Доходность на риск

IBBQ vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.23

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.92

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

8.91

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

24.26

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.03

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IEZ

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-92.52%

+54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.32%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-40.25%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-50.24%

+47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-48.26%

+31.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.78%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IEZ

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 7.25%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.22%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

20.16%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

28.54%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

36.36%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

41.55%

-19.68%

Сравнение комиссий IBBQ и IEZ

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IEZ

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and IEZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs IEZ's -92.52%.

On 3-year performance, IEZ leads with 20.68% vs 13.38% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEZ has performed better with a 20.68% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.85% for IBBQ.

IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while IEZ is Energy Equities. IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор