PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBBQ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 6.24%/yr vs 15.50%/yr for IDMO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBBQ charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%.

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%12.47%

Correlation

The correlation between IBBQ and IDMO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IBBQ и IDMO

Секторы
IBBQ
IDMO

Здравоохранение

93.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.5%

Финансовые услуги

0.1%
43.2%

Промышленность

0.0%
21.3%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Здравоохранение

IBBQ
93.5%
IDMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

IBBQ
0.2%
IDMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

IBBQ
0.1%
IDMO
1.5%

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
IDMO
43.2%

Промышленность

IBBQ
0.0%
IDMO
21.3%

Сырьевые материалы

IBBQ

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

IDMO
2.1%

Энергетика

IBBQ

-

IDMO
1.7%

Недвижимость

IBBQ

-

IDMO
1.8%

Технологии

IBBQ

-

IDMO
6.2%

Коммунальные услуги

IBBQ

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

IBBQ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.18

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.74

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

1.77

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

6.94

+11.12

IBBQ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IDMO

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-39.38%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.31%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-12.65%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-27.07%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-3.93%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-9.70%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.13%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IDMO

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 5.92% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

16.86%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

18.53%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

18.14%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.89%

+3.98%

Сравнение комиссий IBBQ и IDMO

IBBQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IDMO

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and IDMO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to IBBQ (5.92%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.50% vs 6.24% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.50% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.79% for IBBQ.

IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while IDMO is Momentum. IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.19% for IBBQ and 0.25% for IDMO.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор