PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с BIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while BIB is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBBQ returned 13.38%/yr vs 16.12%/yr for BIB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBBQ показывает доходность 4.29%, а BIB немного ниже – 4.15%.

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIB

1 день
4.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.15%
6 месяцев
1.65%
1 год
85.17%
3 года*
16.12%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и BIB

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		4.15%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-15.51%

Correlation

The correlation between IBBQ and BIB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between IBBQ and BIB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и BIB

Секторы
IBBQ
BIB

Здравоохранение

98.3%
63.8%

Финансовые услуги

0.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
98.3%
BIB
63.8%

Финансовые услуги

IBBQ
0.0%
BIB
7.0%

Сырьевые материалы

IBBQ

-

BIB

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

BIB

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

BIB

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

BIB

-

Энергетика

IBBQ

-

BIB

-

Промышленность

IBBQ

-

BIB

-

Недвижимость

IBBQ

-

BIB

-

Технологии

IBBQ

-

BIB

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

BIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с ARKGBIB с SPY

Доходность на риск

IBBQ vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.77

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.06

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

16.05

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BIB

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-67.24%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-16.92%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-45.30%

+21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-23.43%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-32.74%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.32%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BIB

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 7.25%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

14.70%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

30.88%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

39.80%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

43.59%

-21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

46.51%

-24.64%

Сравнение комиссий IBBQ и BIB

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BIB

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности BIB в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.59%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IBBQ and BIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIB has higher volatility (14.70%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs BIB's -67.24%.

On 3-year performance, BIB leads with 16.12% vs 13.38% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIB has performed better with a 16.12% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BIB.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.59% for BIB.

IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while BIB is Leveraged Equities. IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.95% for BIB.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор