Сравнение IBB с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
IBB и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBB и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.75% соответственно.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и SBIO
IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
IBB vs. SBIO — Ранг доходности на риск
IBB
SBIO
Сравнение IBB c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.92 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.57 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 5.66 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 19.94 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.92 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBB и SBIO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и SBIO
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и SBIO
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -63.06% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -15.08% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -53.67% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -63.06% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -13.79% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -28.70% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.28% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и SBIO
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 8.38%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.61% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 22.09% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 33.43% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 33.55% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 33.34% | -9.97% |