Сравнение IBB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IBB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.83% соответственно.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и IWM
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IBB vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBB
IWM
Сравнение IBB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.70 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.93 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.08 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBB и IWM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и IWM
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и IWM
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -59.05% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -13.74% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -31.91% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -41.13% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -7.33% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -10.83% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.73% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и IWM
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 7.36% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 23.18% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.54% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 22.99% | +0.38% |