Сравнение IBB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Gold Trust (IAU).
IBB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.92% против 14.27% соответственно.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и IAU
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IBB vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBB
IAU
Сравнение IBB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.72 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 9.95 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.26 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBB и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и IAU
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и IAU
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -45.14% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -19.18% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -20.93% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -21.82% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -11.71% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -15.98% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.23% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и IAU
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 8.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 10.44% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 24.15% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 27.64% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.70% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 15.83% | +7.54% |