PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBB и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.92% против 14.27% соответственно.


IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq Biotechnology ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBB и IAU

IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IBB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBBIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.33

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.72

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

9.95

+0.24

IBB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.26

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между IBB и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и IAU

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBB и IAU

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-45.14%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-19.18%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-20.93%

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-21.82%

-18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-11.71%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-15.98%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.23%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и IAU

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 8.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

10.44%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

24.15%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

27.64%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

17.70%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

15.83%

+7.54%