PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с EEMA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both exchange-traded funds - IBB is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index, while EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBB returned 6.75%/yr vs 9.87%/yr for EEMA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBB charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for EEMA.

Доходность

Сравнение доходности IBB и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: 6.75% против 9.87% соответственно.

IBB

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.60%
1 год
31.79%
3 года*
9.31%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.75%

EEMA

1 день
-6.22%
1 месяц
-3.95%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.69%
1 год
42.37%
3 года*
20.85%
5 лет*
5.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-1.02%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		18.82%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Correlation

The correlation between IBB and EEMA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.44

Сравнение распределения секторов IBB и EEMA

Секторы
IBB
EEMA

Здравоохранение

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

15.9%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

41.2%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Здравоохранение

IBB
100.0%
EEMA
3.7%

Сырьевые материалы

IBB

-

EEMA
4.5%

Коммуникационные услуги

IBB

-

EEMA
6.0%

Потребительский циклический сектор

IBB

-

EEMA
11.3%

Потребительский защитный сектор

IBB

-

EEMA
2.8%

Энергетика

IBB

-

EEMA
3.2%

Финансовые услуги

IBB

-

EEMA
15.9%

Промышленность

IBB

-

EEMA
8.8%

Недвижимость

IBB

-

EEMA
0.8%

Технологии

IBB

-

EEMA
41.2%

Коммунальные услуги

IBB

-

EEMA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Доходность на риск

IBB vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.02

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.65

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.02

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

11.26

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IBB и EEMA

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-44.18%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-14.30%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-20.23%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-40.46%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-44.18%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.10%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-13.97%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.82%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и EEMA

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 6.87%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

10.33%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

18.65%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

21.37%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

20.59%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

20.96%

+2.26%

Сравнение комиссий IBB и EEMA

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EEMA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и EEMA

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EEMA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.24%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

IBB and EEMA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMA has higher volatility (10.33%) compared to IBB (6.87%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs EEMA's -44.18%.

On 10-year performance, EEMA leads with 9.87% vs 6.75% for IBB. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 9.87% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for EEMA.

EEMA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.23% for IBB.

IBB is categorized as Health & Biotech Equities, while EEMA is Asia Pacific Equities. IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.50% for EEMA.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор