Сравнение IBALX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.87% против 16.19% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и WWWEX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
IBALX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
IBALX
WWWEX
Сравнение IBALX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.39 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.65 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.57 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 1.42 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.39 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.24 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и WWWEX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и WWWEX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -82.60% | +39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -12.14% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -26.94% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -36.00% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -7.95% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -41.54% | +35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.88% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и WWWEX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.99% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 14.24% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 18.32% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 19.91% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 19.12% | -7.64% |