PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-4.82%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.10% соответственно.

IBALX

1 день
0.03%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.08%
1 год
9.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.68%

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с FASGXIBALX с FRGAXIBALX с TSAIXIBALX с LIVIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий IBALX и TPDAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Доходность на риск

IBALX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.07

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.68

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.33

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

12.75

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.07

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между IBALX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и TPDAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.46%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и TPDAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-22.29%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.58%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-17.58%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-22.29%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.56%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.94%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.98%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и TPDAX

Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 2.98%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.00%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

9.73%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

12.21%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

10.12%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

9.86%

+1.60%