PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.53% соответственно.

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с TSAIXIBALX с FASGXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий IBALX и STDAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

IBALX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

4.33

-3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

7.27

-5.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.54

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

6.81

-5.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

32.75

-25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

4.33

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.43

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.00

+0.75

Корреляция

Корреляция между IBALX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и STDAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и STDAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-76.81%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-0.59%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-2.91%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-26.89%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-9.47%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-31.94%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.12%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и STDAX

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.40%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

0.64%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

0.93%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

1.95%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

6.69%

+4.79%