Сравнение IBALX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -9.12% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.68% против 19.08% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
NASDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и NASDX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
IBALX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
IBALX
NASDX
Сравнение IBALX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 5.01 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и NASDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и NASDX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности NASDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.93% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и NASDX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -83.16% | +39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -12.70% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -35.33% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -35.33% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -11.90% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -34.59% | +28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.32% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и NASDX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 2.98%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.38% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 12.45% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 22.55% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 23.03% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 22.61% | -11.15% |