Сравнение IBALX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBALX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции CONWX немного отстают с 8.62%.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и CONWX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
IBALX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
IBALX
CONWX
Сравнение IBALX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.70 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.36 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.99 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 11.30 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.70 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и CONWX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и CONWX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -26.09% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.60% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -12.49% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -26.09% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.03% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.78% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и CONWX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.12% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 5.43% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 10.70% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 10.26% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 11.15% | +0.31% |