Сравнение IAVIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 3.00% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и SCLAX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
IAVIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
IAVIX
SCLAX
Сравнение IAVIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.75 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.24 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 9.02 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.96 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и SCLAX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и SCLAX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -5.59% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -2.32% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -5.59% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -5.59% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -1.84% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -1.15% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.58% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и SCLAX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.19% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 2.01% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 2.66% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 3.07% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 2.75% | +14.23% |