Сравнение IAVIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.31% против 17.05% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и IRLNX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IAVIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IAVIX
IRLNX
Сравнение IAVIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.47 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.14 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.43 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и IRLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и IRLNX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и IRLNX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -32.90% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -16.64% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -32.90% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -32.90% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -13.53% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.75% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 7.48% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 4.99%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.63% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.21% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 23.71% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 21.95% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 21.36% | -4.38% |