Сравнение IAUM с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
IAUM и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUM и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | -0.72% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и YGLD
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
IAUM vs. YGLD — Ранг доходности на риск
IAUM
YGLD
Сравнение IAUM c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.47 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.92 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.88 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.15 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.47 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и YGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и YGLD
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и YGLD
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -34.23% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -34.23% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -26.63% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.21% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 9.01% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и YGLD
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 14.93% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 37.02% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 43.73% | -16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 40.13% | -22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 40.13% | -22.34% |