PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с VFLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, IAUM returned 24.22% vs 32.91% for VFLO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 17.95%.

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
24.22%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.92%
1 месяц
8.42%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.00%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и VFLO

2026 (YTD)202520242023
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%6.71%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		17.95%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between IAUM and VFLO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов IAUM и VFLO

Секторы
IAUM
VFLO

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

12.2%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

3.4%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Недвижимость

IAUM
100.0%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

IAUM

-

VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

VFLO
4.7%

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

VFLO
0.0%

Энергетика

IAUM

-

VFLO
12.2%

Финансовые услуги

IAUM

-

VFLO
0.0%

Здравоохранение

IAUM

-

VFLO
17.9%

Промышленность

IAUM

-

VFLO
3.4%

Технологии

IAUM

-

VFLO
38.4%

Коммунальные услуги

IAUM

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR

Доходность на риск

IAUM vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.13

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.06

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

5.13

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

18.41

-15.54

IAUM vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и VFLO

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-17.79%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-6.44%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-3.83%

-18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-2.43%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.79%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и VFLO

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.19%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

11.67%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

15.52%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.04%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.04%

+2.01%

Сравнение комиссий IAUM и VFLO

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и VFLO

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM202520242023
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.14%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and VFLO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to VFLO (7.19%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.91% vs 24.22% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.91% return vs 24.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while VFLO is Large Cap Value Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор