Сравнение IAUM с UNG
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs -23.83%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%.
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам IAUM и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | -0.64% |
Correlation
The correlation between IAUM and UNG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. UNG — Ранг доходности на риск
IAUM
UNG
Сравнение IAUM c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.67 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.97 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и UNG
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -99.88% | +75.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -43.86% | +19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -68.16% | +43.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -99.86% | +77.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -89.96% | +84.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 30.28% | -21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и UNG
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 12.64% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 52.01% | -28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 60.61% | -33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 64.11% | -46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 54.77% | -36.72% |
Сравнение комиссий IAUM и UNG
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и UNG
Ни IAUM, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and UNG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs UNG's -99.88%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs -23.83% for UNG. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs -23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
IAUM and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while UNG is Oil & Gas. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 1.28% for UNG.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор