Сравнение IAUM с SPYI
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. IAUM is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | 4.91% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.31% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between IAUM and SPYI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IAUM
SPYI
Сравнение IAUM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.59 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 13.05 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и SPYI
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -16.47% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -7.72% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -16.47% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -1.79% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.81% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.53% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и SPYI
iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.62% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 8.07% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 10.10% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 12.99% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 12.99% | +5.06% |
Сравнение комиссий IAUM и SPYI
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и SPYI
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.80% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and SPYI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 15.48% for SPYI. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор