PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs 41.53%/yr for SPMO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
24.22%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%9.63%

Correlation

The correlation between IAUM and SPMO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.10

Сравнение распределения секторов IAUM и SPMO

Секторы
IAUM
SPMO

Недвижимость

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

10.9%

Технологии

-

54.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

IAUM
100.0%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

IAUM

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

SPMO
4.0%

Энергетика

IAUM

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

IAUM

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

IAUM

-

SPMO
6.2%

Промышленность

IAUM

-

SPMO
10.9%

Технологии

IAUM

-

SPMO
54.8%

Коммунальные услуги

IAUM

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IAUM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.24

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.98

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.44

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

13.01

-10.14

IAUM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и SPMO

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-30.95%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-12.70%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-20.13%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-1.68%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.60%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

3.35%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и SPMO

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.29%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

16.73%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

19.48%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.65%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.48%

-2.43%

Сравнение комиссий IAUM и SPMO

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и SPMO

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and SPMO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 41.53% vs 29.28% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 41.53% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while SPMO is Momentum. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор