Сравнение IAUM с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
IAUM и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUM и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.00% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и SHNY
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHNY в 0.95%.
Доходность на риск
IAUM vs. SHNY — Ранг доходности на риск
IAUM
SHNY
Сравнение IAUM c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.51 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.94 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.24 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.74 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и SHNY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и SHNY
Ни IAUM, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и SHNY
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -54.35% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -54.35% | +35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -41.30% | +29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -13.16% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 18.10% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и SHNY
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 31.37% | -20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 74.62% | -50.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 82.54% | -55.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 58.30% | -40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 58.30% | -40.51% |