Сравнение IAUM с SHLD
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IAUM returned 25.79% vs 7.35% for SHLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 64.27% | 27.04% | 7.80% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between IAUM and SHLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IAUM
SHLD
Сравнение IAUM c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.37 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.90 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и SHLD
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -20.10% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -20.10% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -18.89% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.37% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 8.21% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и SHLD
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 8.31%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 9.07% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 19.95% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 24.49% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 21.28% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 21.28% | -3.20% |
Сравнение комиссий IAUM и SHLD
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и SHLD
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and SHLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.07%) compared to IAUM (8.31%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, IAUM leads with 25.79% vs 7.35% for SHLD. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 25.79% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while SHLD is Aerospace & Defense. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.50% for SHLD.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор