PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs 48.15%/yr for QTUM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
24.22%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%12.42%

Correlation

The correlation between IAUM and QTUM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.17

Сравнение распределения секторов IAUM и QTUM

Секторы
IAUM
QTUM

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Технологии

-

85.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAUM
100.0%
QTUM

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

IAUM

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

QTUM

-

Энергетика

IAUM

-

QTUM

-

Финансовые услуги

IAUM

-

QTUM

-

Здравоохранение

IAUM

-

QTUM
0.6%

Промышленность

IAUM

-

QTUM
8.7%

Технологии

IAUM

-

QTUM
85.1%

Коммунальные услуги

IAUM

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

IAUM vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.94

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.45

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

5.46

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

19.77

-16.90

IAUM vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и QTUM

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-38.45%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-15.26%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-25.39%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-4.42%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.24%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

4.21%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и QTUM

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

14.18%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

23.17%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

28.39%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

26.99%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

27.40%

-9.35%

Сравнение комиссий IAUM и QTUM

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и QTUM

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and QTUM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 48.15% vs 29.28% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.15% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while QTUM is Technology Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор