PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью 4.83%.


IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
10 лет*

PJAN

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.36%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и PJAN


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
4.83%11.29%13.45%18.18%-5.29%2.55%

Correlation

The correlation between IAUM and PJAN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.10

The correlation between IAUM and PJAN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IAUM vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUMPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.97

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

15.67

-12.81

IAUM vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PJAN равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PJAN

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PJAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUMPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-21.25%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-4.63%

-19.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-10.49%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-0.54%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.72%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

0.88%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PJAN

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUMPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

1.64%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

4.89%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

5.91%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

8.94%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

10.59%

+7.46%

Сравнение комиссий IAUM и PJAN

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PJAN

Ни IAUM, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IAUM and PJAN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs PJAN's -21.25%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 12.39% for PJAN. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.

IAUM and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAUM is categorized as Gold, while PJAN is Defined Outcome. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.79% for PJAN.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор