PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с NSRGY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs -1.88%/yr for NSRGY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%.

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
1.15%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и NSRGY

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%10.85%

Correlation

The correlation between IAUM and NSRGY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

IAUM vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMNSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.04

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.12

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.05

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.10

+2.96

IAUM vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и NSRGY

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMNSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-75.68%

+51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-15.71%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-32.79%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-17.25%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-24.16%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

9.31%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и NSRGY

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMNSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.46%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

15.05%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

22.89%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.90%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.44%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и NSRGY

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and NSRGY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs NSRGY's -75.68%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор