PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

IAUM и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUM и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий IAUM и IGLD

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.69

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.17

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.27

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.64

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.69

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.06

+0.25

Корреляция

Корреляция между IAUM и IGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и IGLD

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и IGLD

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-18.59%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-17.56%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-10.51%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.01%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.13%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и IGLD

iShares Gold Trust Micro (IAUM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 10.38% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

10.62%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

21.23%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

23.76%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.90%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

14.86%

+2.93%