Сравнение IAUM с IBIT
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IAUM returned 20.69% vs -45.30% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IAUM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -6.65% | 64.27% | 29.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IAUM and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAUM
IBIT
Сравнение IAUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.86 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.47 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и IBIT
Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -52.98% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -52.98% | +26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -52.98% | +27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -16.97% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 30.94% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 8.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 13.43% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 34.60% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 44.41% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 50.21% | -32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 50.21% | -32.06% |
Сравнение комиссий IAUM и IBIT
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и IBIT
Ни IAUM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IAUM (8.67%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.14% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IAUM leads with 20.69% vs -45.30% for IBIT. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 20.69% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IAUM and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.25% for IBIT.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор