Сравнение IAUM с IBIT
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IAUM returned 32.66% vs -39.60% for IBIT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 29.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IAUM and IBIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAUM
IBIT
Сравнение IAUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.80 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.39 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.91 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.27 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и IBIT
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -49.47% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -49.47% | +30.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -49.47% | +32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -16.07% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 28.61% | -20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 9.14% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 33.89% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 43.76% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 50.18% | -32.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 50.18% | -32.32% |
Сравнение комиссий IAUM и IBIT
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и IBIT
Ни IAUM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and IBIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IAUM leads with 32.66% vs -39.60% for IBIT. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 32.66% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IAUM and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.25% for IBIT.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор