Сравнение IAUM с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IAUM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 29.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и IBIT
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAUM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAUM
IBIT
Сравнение IAUM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | -0.44 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | -0.37 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.35 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -0.75 | +10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.44 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.36 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и IBIT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и IBIT
Ни IAUM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и IBIT
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -49.36% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -49.36% | +30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -45.80% | +34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -14.18% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 23.27% | -18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и IBIT
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 12.95% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 36.76% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 45.40% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 51.21% | -33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 51.21% | -33.42% |