PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с GLDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с GLDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY).

IAUM и GLDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GLDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и GLDY

2026 (YTD)2025
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%37.92%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		3.29%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью 3.29%.

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDY

1 день
1.55%
1 месяц
-7.30%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с GLDGLDY с IGLDGLDY с GLDIGLDY с USOYGLDY с SPYT

Сравнение комиссий IAUM и GLDY

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.

GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. GLDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLDY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c GLDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMGLDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. GLDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMGLDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.97

+0.34

Корреляция

Корреляция между IAUM и GLDY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GLDY

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.30%.

TTM2025
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		47.30%37.38%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GLDY

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLDY.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMGLDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-13.43%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-8.15%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.84%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GLDY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMGLDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

20.00%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.00%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

20.00%

-2.21%