Сравнение IAUM с GDE
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both Gold funds. IAUM is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -5.91% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between IAUM and GDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between IAUM and GDE shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. GDE — Ранг доходности на риск
IAUM
GDE
Сравнение IAUM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.42 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 7.50 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GDE
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -32.01% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -22.66% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -22.66% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -9.99% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.89% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 7.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GDE
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.68% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 24.27% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 28.41% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 26.12% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 26.12% | -8.26% |
Сравнение комиссий IAUM и GDE
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GDE
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and GDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 31.59% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for IAUM.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор