Сравнение IAUM с DBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).
IAUM и DBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и DBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью 8.35%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и DBP
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Доходность на риск
IAUM vs. DBP — Ранг доходности на риск
IAUM
DBP
Сравнение IAUM c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.83 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.14 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.34 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 8.35 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.45 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и DBP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и DBP
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и DBP
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и DBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -53.89% | +33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -25.48% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -18.35% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -25.47% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 7.15% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и DBP
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 11.16% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 30.56% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 32.94% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.56% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.57% | -0.78% |