Сравнение IAUM с BTC-USD
IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs 36.94%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам IAUM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 33.97% |
Correlation
The correlation between IAUM and BTC-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IAUM
BTC-USD
Сравнение IAUM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.77 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.33 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и BTC-USD
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -85.30% | +60.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -51.21% | +26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -51.21% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -48.27% | +26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -42.36% | +36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 35.16% | -26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 11.97% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 34.64% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 35.59% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 44.57% | -26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 56.61% | -38.56% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and BTC-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs BTC-USD's -85.30%.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор