Сравнение IAUM с AVDV
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. IAUM is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs 26.72%/yr for AVDV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 0.92% |
Correlation
The correlation between IAUM and AVDV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between IAUM and AVDV shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IAUM
AVDV
Сравнение IAUM c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.12 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 12.44 | -9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и AVDV
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -43.01% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -13.19% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -14.17% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -2.24% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.76% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 3.30% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и AVDV
iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.26% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 13.88% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 16.25% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.41% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.77% | -1.72% |
Сравнение комиссий IAUM и AVDV
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и AVDV
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and AVDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs AVDV's -43.01%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 26.72% for AVDV. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 26.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор