PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUI с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUI и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.49%.


IAUI

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.01%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и TBIL


2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
1.64%20.56%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%2.39%

Correlation

The correlation between IAUI and TBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Gold High Income ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

IAUI vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUI

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUITBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

14.07

-12.94

Просадки

Сравнение просадок IAUI и TBIL

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUITBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-0.10%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

0.00%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.00%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и TBIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUITBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

0.29%

+20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

0.32%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

0.32%

+19.99%

Сравнение комиссий IAUI и TBIL

IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и TBIL

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности TBIL в 3.82%


ПозицияTTM2025202420232022
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
12.65%6.88%0.00%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


IAUI and TBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 3.82% for TBIL.

IAUI is categorized as Derivative Income, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Neos and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.15% for TBIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор