PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VPU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.53%/yr vs 8.96%/yr for VPU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.96% соответственно.

IAU

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
27.62%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.53%

VPU

1 день
0.98%
1 месяц
-1.70%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.11%
1 год
12.31%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-1.36%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between IAU and VPU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.12

Сравнение распределения секторов IAU и VPU

Секторы
IAU
VPU

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Недвижимость

IAU
100.0%
VPU

-

Сырьевые материалы

IAU

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VPU

-

Энергетика

IAU

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

IAU

-

VPU

-

Здравоохранение

IAU

-

VPU

-

Промышленность

IAU

-

VPU
0.2%

Технологии

IAU

-

VPU

-

Коммунальные услуги

IAU

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

IAU vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.86

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.24

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

3.05

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IAU и VPU

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-46.31%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-8.90%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-17.34%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-25.15%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-36.42%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

-6.81%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-7.78%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

4.04%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VPU

iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.69% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.63%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

11.53%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

14.38%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.07%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

19.14%

-3.19%

Сравнение комиссий IAU и VPU

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VPU

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VPU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.69%) compared to VPU (5.63%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.53% vs 8.96% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.53% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VPU is Utilities Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.09% for VPU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор