PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VHT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.53%/yr vs 9.82%/yr for VHT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.82% соответственно.

IAU

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
27.62%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.53%

VHT

1 день
1.44%
1 месяц
6.84%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.21%
1 год
18.25%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-1.36%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
VHT
Vanguard Health Care ETF		0.21%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between IAU and VHT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.04

The correlation between IAU and VHT shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и VHT

Секторы
IAU
VHT

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
VHT

-

Сырьевые материалы

IAU

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VHT

-

Энергетика

IAU

-

VHT

-

Финансовые услуги

IAU

-

VHT
0.0%

Здравоохранение

IAU

-

VHT
100.0%

Промышленность

IAU

-

VHT
0.0%

Технологии

IAU

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

IAU

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

IAU vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.25

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.94

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

4.38

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IAU и VHT

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-39.12%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-10.40%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.17%

-16.91%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-17.71%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-28.85%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

-2.96%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-5.99%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

4.17%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VHT

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.93%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

10.54%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

14.67%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.02%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.97%

-1.02%

Сравнение комиссий IAU и VHT

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VHT

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VHT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.69%) compared to VHT (4.93%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.53% vs 9.82% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.53% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VHT has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VHT is Health & Biotech Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор