Сравнение IAU с TBIL
IAU (iShares Gold Trust) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAU returned 29.07%/yr vs 4.63%/yr for TBIL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности IAU и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.61%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
TBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 1.83% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.61% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between IAU and TBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between IAU and TBIL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. TBIL — Ранг доходности на риск
IAU
TBIL
Сравнение IAU c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -57.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 17.24 | -16.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 197.88 | -196.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 939.34 | -936.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и TBIL
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -0.10% | -45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -0.02% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -0.02% | -24.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | 0.00% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -0.00% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 0.00% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и TBIL
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 0.07% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 0.19% | +23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 0.29% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 0.32% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 0.32% | +15.70% |
Сравнение комиссий IAU и TBIL
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и TBIL
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and TBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, IAU leads with 29.07% vs 4.63% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAU has performed better with a 29.07% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while TBIL is Ultrashort Bond. IAU tracks LBMA Gold Price, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.87 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор