PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с SCHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 8.28%/yr for SCHY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IAU и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 10.44%.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

SCHY

1 день
0.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.29%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%2.56%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.44%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between IAU and SCHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов IAU и SCHY

Секторы
IAU
SCHY

Недвижимость

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.8%

Энергетика

-

10.3%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Недвижимость

IAU
100.0%
SCHY
0.9%

Сырьевые материалы

IAU

-

SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

IAU

-

SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

SCHY
14.8%

Энергетика

IAU

-

SCHY
10.3%

Финансовые услуги

IAU

-

SCHY
15.8%

Здравоохранение

IAU

-

SCHY
4.0%

Промышленность

IAU

-

SCHY
13.8%

Технологии

IAU

-

SCHY
3.8%

Коммунальные услуги

IAU

-

SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IAU vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.86

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.56

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.46

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

7.63

-4.80

IAU vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и SCHY

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-24.04%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-9.11%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-12.16%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-24.04%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-2.94%

-19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-4.97%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

2.95%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SCHY

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.37%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

9.96%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

12.07%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

13.28%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

13.23%

+2.79%

Сравнение комиссий IAU и SCHY

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SCHY

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IAU and SCHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to SCHY (3.37%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs 8.28% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SCHY has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while SCHY is Dividend. IAU tracks LBMA Gold Price, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор