Сравнение IAU с SCHF
IAU (iShares Gold Trust) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.
Доходность
Сравнение доходности IAU и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.82% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
SCHF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам IAU и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.39% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between IAU and SCHF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.20 |
Over the past year, IAU and SCHF have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. SCHF — Ранг доходности на риск
IAU
SCHF
Сравнение IAU c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.64 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 10.14 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и SCHF
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -34.87% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -11.48% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -13.41% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -29.14% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -34.87% | +10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -1.00% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -7.37% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.99% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и SCHF
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.91% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 14.42% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 16.67% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.56% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.24% | -1.22% |
Сравнение комиссий IAU и SCHF
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и SCHF
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.96% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and SCHF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to SCHF (6.91%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SCHF's -34.87%.
On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 10.82% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.06% for SCHF.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор