Сравнение IAU с QDSIX
IAU (iShares Gold Trust) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 10.94%/yr for QDSIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.
Доходность
Сравнение доходности IAU и QDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 5.00%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
QDSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 10.68% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 5.00% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
Correlation
The correlation between IAU and QDSIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between IAU and QDSIX shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
IAU
QDSIX
Сравнение IAU c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 7.16 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 20.24 | -17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и QDSIX
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и QDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -7.06% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -1.96% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -6.90% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -7.06% | -17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -1.41% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -1.44% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 0.69% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и QDSIX
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 1.73% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 3.72% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 5.11% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 7.65% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 7.32% | +8.70% |
Сравнение комиссий IAU и QDSIX
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и QDSIX
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.13% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and QDSIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to QDSIX (1.73%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs QDSIX's -7.06%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и QDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор