PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с OPGSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 13.85%/yr for OPGSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAU charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.

Доходность

Сравнение доходности IAU и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 12.71% против 13.85% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

OPGSX

1 день
-7.81%
1 месяц
-15.43%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
1.68%
1 год
44.43%
3 года*
33.47%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-6.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Correlation

The correlation between IAU and OPGSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.71

The correlation between IAU and OPGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с VOOOPGSX с USERX

Доходность на риск

IAU vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUOPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.05

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.51

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

4.00

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IAU и OPGSX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и OPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-80.04%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-29.81%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-29.81%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-47.09%

+26.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-47.09%

+25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-29.81%

+9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-29.29%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

11.11%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и OPGSX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

14.07%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

36.34%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

43.96%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

33.75%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

32.97%

-17.03%

Сравнение комиссий IAU и OPGSX

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и OPGSX

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.46%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Часто задаваемые вопросы

IAU and OPGSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (14.07%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs OPGSX's -80.04%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и OPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор