PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPGSX с USERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, OPGSX returned 15.19%/yr vs 15.38%/yr for USERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OPGSX charges 1.05%/yr vs 1.52%/yr for USERX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у USERX с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPGSX имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции USERX немного впереди с 15.38%.

OPGSX

1 день
1.33%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.54%
6 месяцев
10.42%
1 год
57.81%
3 года*
38.46%
5 лет*
16.13%
10 лет*
15.19%

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPGSX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		3.54%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Correlation

The correlation between OPGSX and USERX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1983 г.

0.87

The correlation between OPGSX and USERX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLDUSERX с VGPMX

Доходность на риск

OPGSX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXUSERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.77

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.10

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.42

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

6.24

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.01

+0.25

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и USERX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и USERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPGSXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-97.74%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-32.20%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-32.20%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-43.45%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-43.45%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.32%

-42.81%

+20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-75.03%

+45.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

12.46%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и USERX

Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 13.17%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPGSXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

14.30%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.90%

36.60%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.24%

44.33%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.57%

33.19%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

33.96%

-1.08%

Сравнение комиссий OPGSX и USERX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и USERX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности USERX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.41%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

OPGSX and USERX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to OPGSX (13.17%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs USERX's -97.74%.

USERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPGSX и USERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор