PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с ICOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP).

IAU и ICOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAU и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и ICOP

2026 (YTD)202520242023
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%7.37%
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		10.79%78.01%1.10%8.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 10.48%, а ICOP немного выше – 10.79%.

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

ICOP

1 день
3.18%
1 месяц
-13.28%
С начала года
10.79%
6 месяцев
31.79%
1 год
90.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Ishares Copper And Metals Mining ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с NIKLICOP с SCCO

Сравнение комиссий IAU и ICOP

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IAU vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUICOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.38

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.75

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.61

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

14.86

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.97

-0.32

Корреляция

Корреляция между IAU и ICOP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и ICOP

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM202520242023
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.88%2.08%1.87%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IAU и ICOP

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ICOP.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-38.67%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-26.13%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-14.33%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-11.86%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

6.35%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и ICOP

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

16.45%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

30.29%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

38.46%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

33.13%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

33.13%

-17.30%