PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, IAU returned 32.20% vs 102.60% for ICOP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAU charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности IAU и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и ICOP

2026 (YTD)202520242023
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%7.37%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between IAU and ICOP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between IAU and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAU и ICOP

Секторы
IAU
ICOP

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
ICOP

-

Сырьевые материалы

IAU

-

ICOP
100.0%

Коммуникационные услуги

IAU

-

ICOP

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

ICOP

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

ICOP

-

Энергетика

IAU

-

ICOP

-

Финансовые услуги

IAU

-

ICOP

-

Здравоохранение

IAU

-

ICOP

-

Промышленность

IAU

-

ICOP

-

Технологии

IAU

-

ICOP

-

Коммунальные услуги

IAU

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с NIKLICOP с SCCO

Доходность на риск

IAU vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.77

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.11

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.95

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

14.50

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ICOP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.77

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.08

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IAU и ICOP

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-38.67%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-26.13%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-3.29%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-11.67%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

7.10%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и ICOP

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.50%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

13.69%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

32.28%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

37.29%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

33.77%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

33.77%

-17.87%

Сравнение комиссий IAU и ICOP

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и ICOP

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM202520242023
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IAU and ICOP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 102.60% vs 32.20% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 102.60% return vs 32.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while ICOP is Commodity Producers Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор