PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с HSGFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности IAU и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 12.31% против -2.67% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between IAU and HSGFX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.01

The correlation between IAU and HSGFX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

IAU vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.22

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-1.82

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.79

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.58

+4.41

IAU vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и HSGFX

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-60.61%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-18.43%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-24.22%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-24.22%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-33.41%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-55.29%

+33.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-26.88%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

9.18%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и HSGFX

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.27%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

9.70%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

11.89%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

11.22%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

10.78%

+5.24%

Сравнение комиссий IAU и HSGFX

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и HSGFX

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and HSGFX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to HSGFX (5.27%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs HSGFX's -60.61%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор