Сравнение IAU с GLDY
IAU (iShares Gold Trust) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. IAU is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, IAU returned 32.20% vs 13.84% for GLDY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IAU charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 37.69% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between IAU and GLDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between IAU and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IAU
GLDY
Сравнение IAU c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.03 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 2.47 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IAU и GLDY
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -13.43% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -13.43% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -13.12% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -3.91% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 5.61% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GLDY
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.56% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 18.27% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 19.87% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.58% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 19.58% | -3.68% |
Сравнение комиссий IAU и GLDY
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GLDY
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and GLDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.20% vs 13.84% for GLDY. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.20% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.99% for GLDY.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор