Сравнение IAU с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
IAU и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IAU и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 1.72% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и GDMN
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
IAU vs. GDMN — Ранг доходности на риск
IAU
GDMN
Сравнение IAU c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.42 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.47 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.92 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 13.31 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.97 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IAU и GDMN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GDMN
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и GDMN
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -52.82% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -39.03% | +19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -24.76% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -18.46% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 11.50% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GDMN
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 23.34% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 54.11% | -29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 64.17% | -36.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 47.24% | -29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 47.24% | -31.41% |