PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и GDMN


2026 (YTD)20252024202320222021
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%1.72%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.


IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Сравнение комиссий IAU и GDMN

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.


Доходность на риск

IAU vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.42

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.47

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.92

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

13.31

-3.35

IAU vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.97

-0.33

Корреляция

Корреляция между IAU и GDMN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GDMN

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.


TTM2025202420232022
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок IAU и GDMN

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDMN.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-52.82%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-39.03%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-24.76%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-18.46%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

11.50%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GDMN

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

23.34%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

54.11%

-29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

64.17%

-36.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

47.24%

-29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

47.24%

-31.41%