Сравнение IAU с GDE
IAU (iShares Gold Trust) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both Gold funds. IAU is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, IAU returned 29.50%/yr vs 42.55%/yr for GDE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAU charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 6.13%.
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.96M | $7.02M | $9.78M | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам IAU и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -5.62% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between IAU and GDE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between IAU and GDE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. GDE — Ранг доходности на риск
IAU
GDE
Сравнение IAU c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.84 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и GDE
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -32.01% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -22.66% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -22.66% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -14.13% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -8.28% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 10.46% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GDE
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.11%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.47% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 24.01% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 31.26% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 27.15% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 27.15% | -11.03% |
Сравнение комиссий IAU и GDE
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GDE
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and GDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (8.47%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.55% vs 29.50% for IAU. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.55% return vs 29.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for IAU.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор