PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с EPOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 12.21%/yr for EPOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности IAU и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции EPOL немного отстают с 12.21%.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

EPOL

1 день
0.96%
1 месяц
3.49%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.25%
1 год
40.61%
3 года*
36.58%
5 лет*
17.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.37%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between IAU and EPOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.22

Сравнение распределения секторов IAU и EPOL

Секторы
IAU
EPOL

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

14.6%

Финансовые услуги

-

45.6%

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

1.7%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Недвижимость

IAU
100.0%
EPOL

-

Сырьевые материалы

IAU

-

EPOL
6.6%

Коммуникационные услуги

IAU

-

EPOL
6.3%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

EPOL
12.4%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

EPOL
5.5%

Энергетика

IAU

-

EPOL
14.6%

Финансовые услуги

IAU

-

EPOL
45.6%

Здравоохранение

IAU

-

EPOL
0.3%

Промышленность

IAU

-

EPOL
1.7%

Технологии

IAU

-

EPOL
1.9%

Коммунальные услуги

IAU

-

EPOL
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

IAU vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.73

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.43

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.69

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

10.10

-7.27

IAU vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и EPOL

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-63.72%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-11.04%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-21.81%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-54.21%

+29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-61.41%

+37.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

0.00%

-22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-26.85%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

4.04%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и EPOL

iShares Gold Trust (IAU) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеют волатильность 7.70% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

8.08%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

18.16%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

23.57%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

29.14%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

27.66%

-11.64%

Сравнение комиссий IAU и EPOL

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и EPOL

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and EPOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (8.08%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 12.21% for EPOL. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while EPOL is Europe Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор