Сравнение IAU с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
IAU и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | -1.65% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 10.48%, а BAR немного ниже – 10.45%.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и BAR
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAU vs. BAR — Ранг доходности на риск
IAU
BAR
Сравнение IAU c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.34 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 9.96 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IAU и BAR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и BAR
Ни IAU, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAU и BAR
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -21.53% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -19.19% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -20.91% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -11.72% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -6.30% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.24% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и BAR
iShares Gold Trust (IAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 10.44% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 10.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 24.17% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 27.65% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.65% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.31% | -0.48% |