PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и BAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%-1.65%
BAR
GraniteShares Gold Trust
10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 10.48%, а BAR немного ниже – 10.45%.


IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

GraniteShares Gold Trust

Сравнение комиссий IAU и BAR

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAU vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.91

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.34

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.72

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

9.96

-0.01

IAU vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.91

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.98

-0.33

Корреляция

Корреляция между IAU и BAR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и BAR

Ни IAU, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и BAR

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и BAR.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-21.53%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-19.19%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-20.91%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-11.72%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-6.30%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.24%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и BAR

iShares Gold Trust (IAU) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 10.44% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

10.44%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

24.17%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

27.65%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.65%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.31%

-0.48%