PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAR с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAR и FALN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BAR и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.05%
4.21%
BAR
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAR:

1.82

FALN:

1.45

Коэф-т Сортино

BAR:

2.43

FALN:

2.03

Коэф-т Омега

BAR:

1.32

FALN:

1.26

Коэф-т Кальмара

BAR:

3.36

FALN:

1.79

Коэф-т Мартина

BAR:

9.64

FALN:

9.35

Индекс Язвы

BAR:

2.80%

FALN:

0.72%

Дневная вол-ть

BAR:

14.86%

FALN:

4.65%

Макс. просадка

BAR:

-21.53%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

BAR:

-6.83%

FALN:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 7.05%.


BAR

С начала года

25.70%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

10.05%

1 год

27.64%

5 лет

11.77%

10 лет

N/A

FALN

С начала года

7.05%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

4.21%

1 год

6.80%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAR и FALN

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAR c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.821.45
Коэффициент Сортино BAR, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.432.03
Коэффициент Омега BAR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.26
Коэффициент Кальмара BAR, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.361.79
Коэффициент Мартина BAR, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.649.35
BAR
FALN

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
1.45
BAR
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и FALN

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%.


TTM20232022202120202019201820172016
BAR
GraniteShares Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.27%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок BAR и FALN

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.83%
-2.04%
BAR
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и FALN

GraniteShares Gold Shares (BAR) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.99%
1.59%
BAR
FALN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab