Сравнение BAR с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
BAR и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAR и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и FALN
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BAR vs. FALN — Ранг доходности на риск
BAR
FALN
Сравнение BAR c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.98 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.40 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.25 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 5.37 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.98 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.51 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BAR и FALN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и FALN
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок BAR и FALN
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -29.22% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -5.57% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -18.78% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -2.28% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.37% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 1.29% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и FALN
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 2.82% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 3.57% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 6.92% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 7.28% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 9.01% | +7.30% |