Сравнение BAR с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
BAR и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAR или FALN.
Основные характеристики
| BAR | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.95% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 38.41% | 14.78% |
| Дох-ть за 3 года | 13.85% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 5.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.69 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 5.59 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.05 | 21.66 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 4.93% |
| Макс. просадка | -21.53% | -29.22% |
| Текущая просадка | -2.94% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между BAR и FALN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAR и FALN
С начала года, BAR показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и FALN
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAR c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и FALN
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.06% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BAR и FALN
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и FALN
GraniteShares Gold Shares (BAR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.