PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAR с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAR и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и FALN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust
10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.


BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Gold Trust

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Сравнение комиссий BAR и FALN

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BAR vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BARFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.98

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.40

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.25

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

5.37

+4.60

BAR vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BARFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.98

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.51

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.72

+0.26

Корреляция

Корреляция между BAR и FALN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и FALN

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BAR
GraniteShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок BAR и FALN

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FALN.


Загрузка...

Показатели просадок


BARFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-29.22%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-5.57%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-18.78%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-2.28%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.37%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

1.29%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и FALN

GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BARFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

2.82%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

3.57%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

6.92%

+20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

7.28%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

9.01%

+7.30%