Сравнение BAR с FALN
BAR (GraniteShares Gold Trust) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 18.41%/yr vs 3.78%/yr for FALN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности BAR и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.56%.
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAR и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 1.56% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 1.72% |
Correlation
The correlation between BAR and FALN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. FALN — Ранг доходности на риск
BAR
FALN
Сравнение BAR c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.20 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 9.17 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.91 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.52 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BAR и FALN
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -29.22% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -3.96% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -5.92% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -18.78% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -0.26% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.32% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 0.95% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и FALN
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 1.38% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 3.64% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 4.54% | +21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 7.31% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 8.95% | +7.43% |
Сравнение комиссий BAR и FALN
BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и FALN
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.46% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and FALN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (5.46%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs FALN's -29.22%.
On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs 3.78% for FALN. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.
FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for BAR.
BAR is categorized as Gold, while FALN is High Yield Bonds. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.25% for FALN.
FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор