Сравнение IAU с AVDV
IAU (iShares Gold Trust) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. IAU is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.23%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности IAU и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 0.76% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between IAU and AVDV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between IAU and AVDV shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. AVDV — Ранг доходности на риск
IAU
AVDV
Сравнение IAU c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.12 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 12.44 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и AVDV
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -43.01% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -13.19% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -14.17% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -28.08% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -2.24% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -6.76% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.30% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и AVDV
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.26% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 13.88% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 16.25% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.41% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.77% | -3.75% |
Сравнение комиссий IAU и AVDV
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и AVDV
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and AVDV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs 13.63% for AVDV. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор